USIndexExpert针对NAS100的优化

28 Nov 2019 - guanbo

考虑美股三指数形势类似，用为USA.30设计的USIndexExpert量化交易程序针对NAS100做参数优化。

目标是可以在趋势合适的时候增加开仓的几率。近三个月优化回测结果符合预期。但在模拟盘跑的时候还需要用2周数据做优化，否则效果不理想。

数据质量对优化影响较大，同一数据源不同客户端下载数据后，优化的参数值偏差较大。后发现回测选择的日期不完全等于时间测试时间范围，主要是选择周期的历史数据必须要覆盖到该范围，否则只能从该周期最早的时间点开始。