风控倍数及SPX500/USDCAD/NZDUSD在TradeMax平台优化

28 Dec 2019 - guanbo

在TradeMax对SPX500/USDCAD/NZDUSD低保证金使用率（2%）向低损失方向优化。引入风控倍数，确立资金管理低风险目标，保证一定开仓频率的情况下。

设定账户净值最大回撤15%左右，最大开仓商品数5张。通过调节系统Stopout Level（通常在40%～100%）的风控倍数来实现开仓数量。

计算公式：
（1-保证金使用率）^5=系统StopoutLevel x 风控倍数 / (1+系统StopoutLevel x 风控倍数)。

RESULT

商品	回撤<3%	15周收益>3%	赢率>75%	最大损失<2%
SPX500	✅	✅	✅	✅
USDCAD	✅	✅	✅	✅
NZDUSD	✅	✅	✅	✅

WIP

在大Spread，低止损情况下的优化以下商品。

• GBP
• USDCHF
• USA.30
• USDJPY
• AUDUSD

TODO

• 在低损失情况下，提高部分货币对商品开仓频率。

测试报告

NZDUSD/20191228 点击下图查看详情 SPX500/20191228 点击下图查看详情 USDCAD/20191228 点击下图查看详情